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Academic Service

Editorial Activities & Professional Memberships

Software Reviews

Conferences & Workshops Organization

  • In November 2008, I co-organized a workshop on fraud detection and anti money laundering. This workshop took place at the Henri Poincaré Institute
    The list of invited speakers included Lajos Horváth (University of Utah, Slides), David Hand (Imperial College, Slides), Caroline Hillairet (École Polytechnique, Slides), André Tarrat (Deloitte).
  • In June 2008, I organized the Statistics for Dependent Data conference, Paris

Online Teaching Material

  • 2010-: Institut Mines-Télécom (IMT) Atlantique, Brest, previously ENST , lectures on nonstationary processes (GARCH, stochastic volatility processes, etc) The slides (in French) are also available on Moodle at IMT Atlantique-Télécom Bretagne
    The writing of the companion book for these lectures is in progress.
    List of lectures for the year 2016-2017:
    • Leçon 1 : Modèles de volatilité. Modèle GARCH: définition, propriétés, structure de dépendance, estimation par QML. Transparents
    • Leçon 2 : Modèle GARCH exponentiel. Inférence des modèles univariés. Modèles multivariés. Transparents
    • Leçon 3 : Modèles de volatilité fortement dépendants. Modèles à changement de régime. Transparents
    • Leçon 4 : Estimation de la volatilité de processus observés à très haute fréquence. Analyse par ondelettes de la volatilité. Multifractalité. Transparents
  • 2009: PhD lectures, based on the draft version of the book Large Sample Inference for Long Memory Processes (2012) Imperial College Press. In 2013, I wrote the review of this book for Mathematical Reviews® . If you are a MathSciNet subscriber, you coul read this review from my author profile
    Additional material not covered in that book: Slides
  • 2006-2007: Ensae, lectures (in French) on Long-range dependence and change-points, Applications to univariate and multivariate financial time series,
    • Leçon 1 : Processus fortement dépendants, Transparents
    • Leçon 2 : Tests de détection de longue portée et estimateurs du paramètre de longue portée, Transparents
    • Leçon 3 : Tests de détection de ruptures, Transparents
    • Leçon 4 : Méthodes statistiques robustes aux ruptures, Transparents
    • Leçon 5 : Modèles multivariés, Transparents
    Ces transparents ne sont plus mis à jour depuis le début de mes cours à l'ENST.
  • 1994-1996: Lectures on optimisation techniques with Maple. I have typed a 200 pages document, that obviously needs to be upgraded.


  • Habilitation in Applied Mathematics at the University Paris 1 - Panthéon Sorbonne (December 2005).
    Dissertation: Etude statistique des processus fortement dépendants et non-homogènes. Application à des marchés financiers artificiels. (Statistical analysis of strongly dependent and non-homogeneous processes. With applications to artificial financial markets), based on joint works with Patrice Abry, Liudas Giraitis, Lajos Horváth, Piotr Kokoszka, Marc Lavielle, Remigijus Leipus, during the period 1999-2005.
  • Qualified for the position of University Professor in Applied Mathematics (French National University Council, CNU, section 26, February 2006).